Como construir sua própria estratégia de arbitragem de hedge? Shenyu disse certa vez que a coisa mais influente sobre ele era o pensa5w4f3f7at9.sg.larksuite.com/wiki/NPczwZKWa…Lucrar sem perder o principal é a forma mais avançada de investimento. A arbitragem de spread consiste em explorar a diferença de preço entre investimentos semelhantes no mercado, comprando subvalorizados e vendendo supervalorizados, e então aguardando que o valor retorne ao lucro. Pode ser resumida de forma geral como #arbitragem de taxas, #arbitragem à vista, #arbitragem entre períodos e #arbitragem entre mercados. [Texto completo] 👉🔗
1/ Arbitragem de taxas: O preço de um contrato perpétuo é ancorado ao preço à vista por meio de um mecanismo de financiamento. O financiamento é cobrado a cada 4 ou 8 horas. 🎯 Financiamento teórico = valor da posição * taxa de financiamento. ✅ Quando a taxa de financiamento é positiva, os comprados pagam os vendidos. ✅ Quando a taxa de financiamento é negativa, os vendidos pagam os comprados.
2/ Arbitragem de Taxas: Quando a taxa de financiamento for positiva, abra uma posição vendida em um contrato perpétuo com margem em U e compre à vista do mesmo valor. Alta alavancagem melhora a utilização do fundo, mas quando o preço dispara, pode não haver tempo suficiente para transferir margem da posição à vista para o contrato, resultando em uma chamada de margem. Ou, com alavancagem de 1x, abra uma posição vendida em um contrato perpétuo com margem cambial, pois a margem é a própria posição à vista, protegendo o risco de alta e queda dos preços. Quando a taxa de financiamento for negativa, a arbitragem geralmente não é realizada, a menos que o investimento seja baseado na moeda correspondente.
3/ Arbitragem entre períodos: É mais adequada para estabelecer posições de negociação de igual quantidade e em direções opostas em contratos de entrega de diferentes períodos do mesmo produto comercial, com o objetivo de retornos baseados em moeda. Quando os preços de diferentes períodos retornarem ao normal, feche o contrato a termo. Quando o preço do contrato a termo estiver mais alto, compre o contrato de curto prazo e venda o contrato a termo para realizar a arbitragem entre períodos. Quando o preço do contrato de curto prazo estiver mais alto, a arbitragem entre períodos não é recomendada. Arbitragem entre mercados: arbitragem em diferentes bolsas, com margem de lucro já pequena.
4/ Arbitragem Futuros-Spot: Ao inverter o valor dos futuros e do spot na entrega, a diferença de preço entre os futuros e o spot pode ser fechada para gerar lucro. Quando o preço futuro for superior ao preço à vista e exceder os vários custos usados para a entrega (custo de tempo, taxas de manuseio), compre futuros à vista e venda. À medida que a entrega se aproxima, o preço de fechamento do preço à vista será superior ao preço futuro quando o preço retornar ao normal. Esta operação requer a venda do spot e a compra de futuros. Esta operação só é possível para posições à vista de longo prazo, como investidores que mantêm BTC por um longo período.
Existem pouquíssimas pessoas no mercado que podem realmente julgar as tendências de médio e longo prazo. Embora muitas pessoas falem sobre tendências, a maioria delas são apenas conceitos ou ignoram o valor temporal. Por exemplo, quando o Bitcoin estava a 69.000 em 2021, foi dito que ele definitivamente subiria para 100.000. Esta é uma avaliação correta da tendência? Obviamente errada, pois caiu para 16.000 primeiro. A arbitragem é de fato uma estratégia comum e estável. Encontre brechas no mercado e obtenha pequenos lucros estáveis. Esta noite, @sunyangphp e o líder da comunidade Qiu compartilharão com todos a experiência e a experiência dos membros do grupo na arbitragem.
