¿Cómo construyes tu propia estrategia de arbitraje de cobertura? Shenyu dijo una vez que su mayor influencia fue el pensamiento de #a5w4f3f7at9.sg.larksuite.com/wiki/NPczwZKWa…ncias sin perder capital es la forma más avanzada de inversión. El arbitraje de diferenciales consiste en explotar la diferencia de precio entre inversiones similares en el mercado, comprando infravaloradas y vendiendo sobrevaloradas, y luego esperando a que el valor vuelva a generar ganancias. Se puede resumir en #arbitraje de tasas, #arbitraje al contado, #arbitraje entre períodos y #arbitraje entre mercados. [Texto completo]👉🔗
1/ Arbitraje de tasas: El precio de un contrato perpetuo está anclado al precio spot mediante un mecanismo de financiación. La financiación se cobra cada 4 u 8 horas. 🎯 Financiación teórica = valor de la posición * tasa de financiación. ✅ Cuando la tasa de financiación es positiva, las posiciones largas pagan a las posiciones cortas. ✅ Cuando la tasa de financiación es negativa, las posiciones cortas pagan a las posiciones largas.
2/ Arbitraje de comisiones: Cuando la tasa de financiación es positiva, abra una posición corta en un contrato perpetuo con margen U y compre al contado del mismo valor. Un alto apalancamiento mejora la utilización de los fondos, pero cuando el precio sube, puede que no haya tiempo suficiente para transferir el margen del al contado al contrato, lo que resulta en una llamada de margen. O bien, con un apalancamiento de 1x, abra una posición corta en un contrato perpetuo con margen en divisas, ya que el margen es el propio al contado, lo que cubre el riesgo de subidas y bajadas de precios. Cuando la tasa de financiación es negativa, generalmente no se realiza arbitraje a menos que la inversión se base en la divisa correspondiente.
3/ Arbitraje entre periodos: Es más adecuado para establecer posiciones de igual cantidad y dirección opuesta en contratos de entrega de diferentes periodos del mismo producto, con el objetivo de obtener rendimientos basados en divisas. Cuando los precios de los diferentes periodos se normalicen, se cierra el contrato forward. Cuando el precio del contrato forward suba, se compra el contrato a corto plazo y se vende el contrato forward para realizar arbitraje entre periodos. Cuando el precio del contrato a corto plazo suba, no se recomienda el arbitraje entre periodos. Arbitraje entre mercados: en el arbitraje en diferentes bolsas, el margen de beneficio ya es reducido.
4/ Arbitraje de futuros-spot: Al invertir el valor de los futuros y el spot en el momento de la entrega, se puede compensar la diferencia de precio entre ambos para obtener ganancias. Cuando el precio de los futuros es superior al precio spot y excede los diversos costos de entrega (tiempo, gastos de gestión), se compran futuros spot y se venden. A medida que se acerca la entrega, el precio de cierre del spot será superior al precio de los futuros cuando este se normalice. Esta operación requiere la venta de futuros spot y la compra de futuros. Esta operación solo es posible para inversiones spot a largo plazo, como inversores que mantienen BTC durante un largo periodo.
Hay muy pocas personas en el mercado que puedan juzgar con certeza las tendencias a medio y largo plazo. Aunque muchos hablan de tendencias, la mayoría son solo conceptos o ignoran el valor temporal. Por ejemplo, cuando Bitcoin estaba en 69.000 en 2021, se dijo que definitivamente subiría a 100.000. ¿Es este un juicio de tendencia correcto? Obviamente incorrecto, porque primero cayó a 16.000. El arbitraje es, sin duda, una estrategia común y estable. Encuentra lagunas en el mercado y obtén pequeñas ganancias estables. Esta noche, @sunyangphp y el líder de la comunidad, Qiu, compartirán con todos la experiencia de los miembros del grupo en el arbitraje.
